محاسبه فاصله اطمینان روش درستنمایی تجربی برای cvar با استفاده از مدل arch/garch
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع
- نویسنده مینا ایزدی گنابادی
- استاد راهنما سید محمد رکن الساداتی عبدالساده نیسی
- سال انتشار 1391
چکیده
یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک بازار، ارزش در معرض خطر است که در سال های اخیر مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته است. اندازه گیری ریسک به شرایط اقتصادی و بازار وابسته است و از زمانی به زمان دیگر متغیر است. بنابراین محاسبه ریسک با در نظر گرفتن مدل های پیش بینی تلاطم بازار مطرح می شود. در این موارد، یکی از مفاهیم کلیدی ریسک بر پایه var ، مفهوم ارزش در معرض خطر شرطی(cvar)است که نشان دهنده بدترین زیان ممکن در سطح اطمینان مشخص، برای مقابله با تغییرات پیش روی بازار در طی دوره های زمانی بعدی، مشروط بر تغییر پذیری مربوط به پورتفوی موجود و اطلاعات بازار است. این پژوهش به دنبال محاسبه فاصله اطمینان برای ارزش در معرض خطر شرطی با استفاده از روش ناپارامتریک درستنمایی تجربی (el) می باشد که با استفاده از مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس و مدل تعمیم یافته(garch)آن به پیش بینی تلاطم بازار می پردازد. با استفاده از مطالعات شبیه سازی و مقایسه فاصله اطمینان روش el با دیگر روش های کلاسیک در محاسبه فاصله اطمینان از قبیل روش تقریب نرمال، برتری و صحت فاصله اطمینان بدست آمده از روش el برای دو مدل garch-n و garch-t با احتمال پوشش معین به اثبات رسید. در ادامه با استفاده از روش فوق به محاسبه فاصله اطمینان برای داده های شاخص کل قیمت بازار سهام ایران پرداختیم.
منابع مشابه
طراحی برای قابلیت اطمینان: بهینه‌سازی سازه‌های بحرانی با استفاده از تحلیل فاصله بی‌نظمی
در این مقاله، یک روشِ طراحی برای قابلیت‌اطمینانِ سازه‌های بحرانی ارائه شده است. روش فاصله بی-نظمی برای تحلیل قابلیت‌اطمینان ارائه شده و در چارچوب مناسبی با الگوریتم بهینه‌سازی تلفیق شده-است. علیرغم پیشرفت‌هایی که در زمینه قابلیت‌اطمینان و بهینه‌سازی صورت گرفته، هنوز در حوزه سازه-های بحرانی چالش‌های محاسباتی وجود دارد. در روش فاصله بی‌نظمی، واریانس نمونه‌های تصادفی لازم برای شبیه‌سازی مونت‌کارلو ک...
متن کاملاستفاده از کاپیولا-CVaR در بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری و مقایسه تطبیقی آن با روش Mean-CVaR
بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری یکی از چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی است. صاحبنظران مختلف با فرضیات گوناگون در پی یافتن وزن بهینه هر دارایی در سبد سرمایه‌گذاری می‌باشند. باتوجه به اینکه یکی از فعالیت‌های عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری وشرکت‌های سرمایه‌گذاری پرتفوی‌گردانی می‌باشد انتخاب روش مناسب بهینه‌سازی برای این شرکت‌ها امری ضروری است. با توجه به محدودیت اساسـی روش میانگین-واریانس مبنی بر نرما...
متن کاملبررسی عدم قطعیت مدل شبکه عصبی در ریزمقیاس گردانی HadCM3 با روش فاصله اطمینان بوت استراپ
در روش‌های ریزمقیاس گردانی آماری که بر اساس رابطه بین داده‌های گردش عمومی اتمسفری-اقیانوسی و هر یک از متغیرهای اقلیمی (بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه) ایجاد می‌شود، دوره آتی آن متغیر اقلیمی شبیه‌سازی می‌شود. از آن‌جایی که در شبیه‌سازی، تمامی عوامل رخ داد، یک متغیر در مدل وارد نمی‌شود، لذا برآورد به‌وجود آمده همراه با خطا و یا عدم قطعیت می‌باشد. خروجی مدل‌های ریزمقیاس گردانی به‌عنوان ورودی در مدل...
متن کاملساخت بازه اطمینان برای قابلیت اعتماد تجربی یک قطعه (احتمال بقا) با استفاده از توزیع F
This article has no abstract.
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023